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Iron Condor

Sie glauben, dass BTC sich in den nächsten zwei Wochen in einer Handelsspanne bewegt. Der Verkauf eines ungedeckten Strangle würde Ihnen die gewünschte Positionierung geben, aber Sie schlafen gerne ruhig. Ein Iron Condor bildet dieselbe These ab, mit einem bekannten Worst Case.

Sie verkaufen einen OTM-Put-Spread und einen OTM-Call-Spread. Sie erhalten einen Netto-Credit. Bleibt der Basiswert innerhalb der Box, behalten Sie ihn. Bricht er auf einer der beiden Seiten durch, ist Ihr Verlust durch die Flügel begrenzt. Das ist alles.

💡

Ein Iron Condor besteht einfach aus zwei Spreads, die nichts miteinander zu tun haben.

Was Sie tun

The SetupYou receive premium
Kaufen1 weit OTM-Put (unterer Flügel)
Verkaufen1 OTM-Put (unterer Körper)
Verkaufen1 OTM-Call (oberer Körper)
Kaufen1 weit OTM-Call (oberer Flügel)
Max. Gewinn
Netto-Credit
Max. Verlust
Flügelbreite - Credit
Oberer Break-even
Short Call + Credit
Unterer Break-even
Short Put - Credit

Ein Iron Condor ist ein Bull Put Spread, der an einen Bear Call Spread geheftet ist. Wenn Sie vertikale Spreads verstehen, verstehen Sie bereits diese Strategie.

Wie die GuV funktioniert

Fünf Zonen. Stellen Sie es sich als Box mit zwei Wänden vor:

  1. Unterhalb des unteren Flügels. Maximaler Verlust auf der Put-Seite. Beide Puts sind im Geld (ITM), aber der Long-Put stoppt die Blutung.
  2. Zwischen unterem Flügel und Short-Put. Sie verlieren, aber weniger als das Maximum. Der Put-Spread ist teilweise im Geld (ITM).
  3. Zwischen den beiden Short-Strikes. Die Geldzone. Beide Short-Optionen sind aus dem Geld (OTM) und verfallen gegen null. Sie behalten den vollen Credit.
  4. Zwischen Short-Call und oberem Flügel. Der Call-Spread arbeitet gegen Sie. Der Credit bietet einen Puffer.
  5. Oberhalb des oberen Flügels. Maximaler Verlust auf der Call-Seite. Begrenzt durch den Long-Call.

Durchgerechnetes Beispiel

BTC bei 93.400. Sie verkaufen den 88k/85k-Put-Spread und den 98k/101k-Call-Spread. 14 Tage bis zum Verfall. Die IV liegt nach zwei Wochen Seitwärtsbewegung bei 52 %.

Netto-Credit: 780. Flügelbreite: 3k. Maximaler Verlust: 2.220.

BTC bei Verfall
Put-Spread
Call-Spread
GuV
$82,000
-$3,000
$0
-$2,220
$85,000
-$3,000
$0
-$2,220
$87,220
-$780
$0
$0
$88k-$98k
$0
$0
+$780
$98,780
$0
-$780
$0
$101,000
$0
-$3,000
-$2,220
$105,000
$0
-$3,000
-$2,220

Sie riskieren 2.220, um 780 zu verdienen. Das ist ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2,8:1 gegen Sie. Klingt auf dem Papier schrecklich. Der Grund, warum Trader das tun, ist die Wahrscheinlichkeit: Wenn Sie die Short-Strikes bei 15 Delta platzieren, verfallen etwa 70 % dieser Positionen mit Gewinn. Die Rechnung geht nur auf, wenn Sie die restlichen 30 % managen.

Erkunden Sie die Auszahlung

Spot bei Verfall$100k
$70k$130k
Netto-Credit$3k
$1k$5k
BE $92kBE $108k$0+$3k-$2k$70kK1 $90kK2 $95kK3 $105kK4 $110k$130kSpotpreis bei VerfallP&L
Settlement
$100k
P&L
+3.0k
Max. Verlust
-$2k
Max. Gewinn
+$3k

Wann einsetzen

  • Sie erwarten, dass BTC in einer Handelsspanne bleibt. Die toten Wochen zwischen FOMC-Sitzungen, die Drift nach dem Halving, die Januar-Flaute
  • Sie wollen Prämie mit definiertem Risiko verkaufen (anders als bei einem ungedeckten Strangle, bei dem eine Liquidationskaskade Ihr Konto auslöscht)
  • Die IV ist im Vergleich zur realisierten Volatilität erhöht -- Sie kassieren mehr Credit für dieselbe Strike-Breite
  • Sie wollen einen Trade mit hoher Gewinnwahrscheinlichkeit und akzeptieren, dass die Gewinne im Verhältnis zum gelegentlichen Verlust klein sind

BTC-Iron-Condors funktionieren am besten in den toten Wochen zwischen makroökonomischen Katalysatoren. Die IV ist niedrig, die realisierte Volatilität noch niedriger, und der Markt wartet auf einen Grund, sich zu bewegen. Dann hält die Box.

Häufige Fehler
Der FehlerDie nicht getestete Seite nicht zu schließen, wenn sie fast wertlos ist.
Die RealitätWenn der Put-Spread nur noch $0,02 wert ist, während BTC in Richtung Ihrer Call-Seite läuft, schließen Sie ihn. Sie sichern den Gewinn dieses Flügels und geben Margin frei. Ihn für zwei zusätzliche Dollar Prämie offen zu lassen, während die andere Seite explodiert, ist Anfängerniveau.
Der FehlerDas Gamma-Risiko der Verfallswoche auszusitzen.
Die RealitätGamma explodiert in den letzten 3 Tagen. Eine Position, die bei 10 DTE sicher aussah, kann in einer einzigen 4-Stunden-Kerze von profitabel zum Maximalverlust kippen. Der Standardansatz: bei 50 % des Maximalgewinns schließen oder bei 5 verbleibenden DTE, je nachdem, was zuerst eintritt.
Der FehlerCondors vor bekannten Ereignissen zu verkaufen (CPI, FOMC, ETF-Entscheidungen, Protokoll-Upgrades).
Die RealitätDie Prämie sieht fett aus, weil der Markt eine Bewegung einpreist. Sie überlisten den Markt nicht -- Sie verkaufen billige Versicherungen am Tag vor dem Hurrikan. Condors sind für langweilige Märkte, nicht für aufregende.
Der FehlerDieselbe Flügelbreite auf beiden Seiten zu verwenden, wenn der Skew steil ist.
Die RealitätWenn der Put-Skew steil ist (Puts sind teuer), kassiert der Put-Spread mehr als der Call-Spread. Manche Trader verbreitern die Put-Seite und verengen die Call-Seite, um das Risiko auszugleichen. Mechanische Symmetrie ist nicht immer die richtige Wahl.

Greeks auf einen Blick

Greek
Vorzeichen
Auf Deutsch gesagt
Delta
~0
Beim Einstieg ungefähr neutral. Bleibt neutral, solange BTC in der Box bleibt.
Gamma
-
Große Bewegungen schaden Ihnen. Das ist das Kernrisiko. Gamma ist Ihr Feind in einem Condor.
Theta
+
Der Zeitwertverfall bringt Ihnen jeden Tag Geld ein. Dafür sind Sie hier.
Vega
-
Steigende IV schadet. Wenn Sie die Position bei 50 % IV aufsetzen und sie auf 70 % springt, bricht Ihre Mark-to-Market-Bewertung ein, selbst wenn sich der Spot nicht bewegt hat.

Theta ist Ihr Gehalt. Gamma ist Ihr Risiko. Das ganze Spiel besteht darin, von Theta bezahlt zu werden, während Gamma Sie nicht umbringt.


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