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Diagonal Spread

BTC steht bei 94.800 und Sie möchten eine Covered-Call-Strategie fahren. Das Problem: Der Kauf von 1 BTC kostet 94.800. Die Prämie aus dem Verkauf einer einzelnen 14-Tage-Call-Option beträgt vielleicht 1.950. Das ist eine Rendite von 2 % auf fast sechsstelliges Kapital. Es gibt einen besseren Weg.

Ein Diagonal Spread verwendet unterschiedliche Strikes und unterschiedliche Verfallstermine. Er ist ein Hybrid aus einem Vertical Spread (unterschiedliche Strikes) und einem Calendar Spread (unterschiedliche Verfallstermine). Die beliebteste Variante (der „Poor Man's Covered Call") kostet 20 % des Kapitals für 80 % der Exposure.

💡

Der Poor Man's Covered Call ermöglicht Ihnen eine Covered-Call-Strategie auf 95k BTC, ohne 95k in BTC zu halten. Eine tief im Geld liegende LEAPS-Call-Option erfasst 88 % der Bewegung für einen Bruchteil des Preises.

Was Sie tun (Poor Man's Covered Call)

The SetupYou pay premium
Kaufen1 Call tief im Geld, langfristiger Verfall (der Aktienersatz)
Verkaufen1 Call aus dem Geld, kurzfristiger Verfall (der Covered Call)
Max. Gewinn
Nahe dem Short-Strike
Max. Verlust
Netto-Debit
Kapitalbedarf
Deutlich weniger als der Basiswert
Theta
Netto positiv (kurzfristiges Leg verfällt schneller)

Durchgerechnetes Beispiel

BTC bei $94.800. Kaufen Sie die tief im Geld liegende $75k-LEAPS-Call-Option (90 Tage, Delta 0,88) für $21.200. Verkaufen Sie den $98k-Call mit 14 Tagen Laufzeit für $1.950.

Netto-Debit: 19.250. Vergleichen Sie das mit 94.800 für den direkten Besitz des Basiswerts.

Bleibt BTC bis zum 14-Tage-Verfall bei 94.800, verfällt der Short-Call wertlos. Sie behalten die Prämie von 1.950. Ihre LEAPS-Option ist immer noch etwa 20.800 wert. Rollen Sie den Short-Call in den nächsten 14-Tage-Zyklus und kassieren Sie weitere 1.800–2.100.

Steigt BTC auf 98.000, ist der Short-Call bei Verfall am Geld. Ihre LEAPS-Option hat rund 2.816 gewonnen (Delta 0,88 x 3.200 Bewegung). Zusammen mit der Prämie von 1.950 sind das 4.766 auf 19.250 eingesetztes Kapital. Eine Kapitalrendite von 24,7 % gegenüber 5,4 %, wenn Sie Spot gehalten und denselben Covered Call verkauft hätten.

Fällt BTC auf 87.000, verlieren Sie etwa 6.864 auf die LEAPS-Option (Delta 0,88 x 7.800 Rückgang), behalten aber die Prämie von 1.950. Nettoverlust: 4.914. Mit Spot hätten Sie 7.800 verloren. Der Diagonal Spread schützt Sie nicht vor Abwärtsrisiken, aber Sie haben weniger Kapital riskiert.

Wie die GuV funktioniert

Der tief im Geld liegende Long-Call verhält sich wie der Basiswert (hohes Delta, ~0,80–0,90), kostet aber nur einen Bruchteil des Kaufpreises des Basiswerts. Der kurzfristige Short-Call aus dem Geld generiert Einnahmen dagegen, genau wie ein Covered Call.

  1. Unterhalb des Strikes des Long-Calls. Der schlimmste Fall. Der Long-Call verliert den größten Teil seines Werts. Der Verlust ist auf das Netto-Debit begrenzt.
  2. Nahe dem Strike des Short-Calls. Ideal. Der Short-Call verfällt wertlos, der Long-Call behält einen erheblichen Wert. Maximale GuV.
  3. Weit über dem Short-Call. Der Short-Call geht ins Geld und kompensiert die Gewinne des Long-Calls. Die GuV hängt vom verbleibenden Zeitwert im Long-Leg ab.

Payoff erkunden

Der Chart unten approximiert den Diagonal Spread als Covered Call (Long-Basiswert + Short-Call), da sich die tief im Geld liegende LEAPS-Option wie der Basiswert verhält. Die tatsächliche GuV hängt zusätzlich von Änderungen der langfristigen IV ab.

Spot bei Verfall$100k
$70k$130k
Prämie des Short-Calls$3k
$1k$8k
BE $97k$0+$8k-$27k$70kK $105k$130kSpotpreis bei VerfallP&L
Settlement
$100k
P&L
+3.0k
Max. Verlust
-$27k
Max. Gewinn
+$8k

Wann einsetzen

  • Sie möchten Covered-Call-Einnahmen, können sich aber 95k+ in BTC oder ETH nicht leisten (oder möchten sie nicht halten)
  • Sie möchten Kapitaleffizienz. 19k gebunden statt 95k für eine ähnliche Exposure
  • Sie haben eine moderat bullische Einschätzung bis zum kurzfristigen Verfall
  • Die langfristige IV ist im Vergleich zur kurzfristigen relativ günstig (Sie kaufen langfristig, verkaufen kurzfristig)

Häufige Fehler

Häufige Fehler
Der FehlerEine langfristige Option kaufen, die nicht tief genug im Geld liegt. 'Der \$90k-Call ist billiger, damit spare ich Geld.'
Die RealitätEine LEAPS-Option am Geld oder nur leicht im Geld hat zu viel Zeitwert. Sie zahlen für Zeitprämie, die auf beiden Legs gegen Sie verfällt. Sie brauchen ein Delta von mindestens 0,80 im Long-Leg -- tief im Geld -- damit es sich wie der Basiswert verhält. Der \$75k-Call mit Delta 0,88 kostet vorab mehr, bewegt sich aber Dollar für Dollar mit BTC.
Der FehlerDas Short-Leg nicht rechtzeitig rollen. Es bei 2 DTE bis zum Verfall laufen lassen, weil 'es vielleicht wertlos verfällt'.
Die RealitätWenn der Short-Call kurz vor dem Verfall ins Geld geht, wird Ihre Position zu einem festgefahrenen Spread ohne Anpassungsmöglichkeit. Rollen Sie den Short-Call bei 5-7 DTE, solange noch Zeitwert zum Verkaufen vorhanden ist. Spielen Sie kein Katz-und-Maus-Spiel mit Gamma.
Der FehlerDie Laufzeitstruktur ignorieren. Langfristige Optionen kaufen, wenn die langfristige IV mit einem Aufschlag gehandelt wird.
Die RealitätWenn die 90-Tage-IV bei 72 % und die 14-Tage-IV bei 58 % liegt, kaufen Sie teure Vol und verkaufen billige Vol. Das ist verkehrt herum. Der Diagonal Spread funktioniert am besten, wenn die Laufzeitstruktur flach oder invertiert ist -- kurzfristige IV erhöht gegenüber der langfristigen.

Griechen auf einen Blick

Grieche
Vorzeichen
Einfach erklärt
Delta
+
Netto long, ähnlich einem Covered Call, aber mit niedrigerem Delta
Gamma
Niedrig
Beide Legs gleichen sich teilweise aus
Theta
+
Das kurzfristige Short-Leg verfällt schneller als das langfristige Long-Leg
Vega
+
Das langfristige Long-Vega dominiert. Steigende IV hilft.

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