PM-Risiko simulieren

Jede in Portfolio Margin beschriebene Kennzahl lässt sich für Ihr Konto abrufen, und jeder Trade lässt sich vorab simulieren, bevor Sie ihn absenden. Der Simulator ist kein separates Modell: Er führt denselben Margin-Code mit derselben Policy und demselben Engine-Snapshot aus, der Ihre Orders prüft und den Liquidations-Watcher betreibt.

In der App

Die Seite Portfolio margin (/risk/span) zeigt für ein PM-Konto:

Equity, IM, MM, Kaufkraft und Maintenance-Puffer
Scanning Risk, Options-Floor und Gamma-Overlay getrennt
das Szenarioraster für jeden Basiswert, mit der GuV jedes Szenarios und jedes Legs
Simulate positions: Fügen Sie Ihrem Buch hypothetische Legs hinzu oder ersetzen Sie es, und vergleichen Sie aktuelle mit simulierter IM und MM. Eine Simulation platziert niemals eine Order und ändert keinen Kontostatus.

Die Seite aktualisiert sich alle 5 Sekunden.

Endpunkte

Endpunkt	Was er beantwortet	Auth
`GET /portfolio?wallet=`	Aktuelle Equity, IM, MM und Positionen	Keine
`GET /risk/grid?wallet=`	Aktuelles Scanning Risk, Floor, Overlay und die Szenariomatrix pro Basiswert	Keine
`POST /risk/simulate/portfolio`	IM und MM, wenn Ihre Positionen anders wären	Keine
`POST /risk/simulate/orders`	Ob eine Order oder ein Paket die Margin-Prüfung bestehen würde, und ihre IM-Kosten	Keine
`GET /liquidation/status?wallet=`	Liquidationsstatus und Fehlbetrag	Keine

Alle erwarten Ihre Manager-Wallet als wallet; Hypercall löst sie zu Ihrem PM-Konto auf. GET /risk/grid antwortet nur für PM-Konten.

Risikoraster

GET /risk/grid liefert die aktuelle Anforderung des Kontos und pro Basiswert die Szenarien, nach denen dieser Basiswert bewertet wird (sein eigenes Raster, einschließlich etwaiger Zusatzszenarien), mit:

scenarios[]: id, spot_shock_pct, vol_shock_pct, pnl_weight, is_tail und dem total_pnl des Basiswerts in diesem Szenario
extended_risk_matrix.instruments[]: scenario_pnls pro Leg, ausgerichtet an scenarios

scanning_risk auf oberster Ebene ist der belastete Wert: der schlechteste gewichtete Verlust jedes Basiswerts, summiert. Der worst_scenario_index der Matrix ist eine Diagnose für das Raster eines einzelnen Basiswerts und bestimmt die Margin über Basiswerte hinweg nicht.

Portfoliosimulation

curl -X POST https://api.hypercall.xyz/risk/simulate/portfolio \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "wallet": "0xYourManagerWallet",
    "add_positions": true,
    "positions": [
      {"symbol": "BTC-20261231-100000-C", "quantity": "-1"},
      {"symbol": "BTC-20261231-110000-C", "quantity": "1"},
      {"symbol": "BTC-PERP", "quantity": "0.25"}
    ]
  }'

add_positions: true (Standard) addiert jede vorzeichenbehaftete Menge zu Ihrer aktuellen Position. false ersetzt Ihr Buch exakt durch die Liste.
Bis zu 50 Symbole, jedes nur einmal aufgeführt. Options- und Perp-Symbole werden beide akzeptiert.
Positionen werden zu aktuellen Marks bewertet. Es wird keine Prämie berechnet und kein Orderbuch herangezogen.

Die Antwort enthält current, simulated und delta. Lesen Sie in jeder Zusammenfassung:

Feld	Bedeutung
`equity`	Equity wie auf der Methodikseite definiert
`position_initial_margin`	IM auf Positionen: max(Scanning Risk, Floor) + Overlay
`position_maintenance_margin`	MM, 0,85 × Positions-IM
`open_orders_initial_margin`	Reservierung für Ihre aktiven ruhenden Orders
`total_initial_margin`	Positions-IM plus IM offener Orders
`initial_margin_available`	Equity minus gesamte IM. Negativ bedeutet, dass neues Risiko abgelehnt wird
`maintenance_margin_available`	Equity minus MM. Negativ bedeutet Liquidation
`scanning_risk`, `option_floor`, `gamma_overlay`	Die drei Komponenten
`underlyings[]`	Die Szenariomatrix pro Basiswert, wie in `GET /risk/grid`
`venue_liquidation`	Vorhanden, wenn Sie Hyperliquid-Perps halten: ob jedes Hyperliquid-Compartment das Raster übersteht (`hedge_survives`), die Sicherheiten, die verloren gingen, sowie die venue-bezogene IM und MM

metadata identifiziert den Engine-Snapshot, auf dem die Simulation lief (l2_seq, evaluated_at_ms).

Ordersimulation

POST /risk/simulate/orders führt den finanziellen Teil der Orderzulassung aus, ohne etwas zu platzieren:

execution_mode: "resting" nimmt genau eine Order und belastet sie als ruhende Order.
execution_mode: "atomic" bewertet die Legs als Paket, das gemeinsam ausgeführt wird, so wie eine Kombination gemargint wird.
hypothetical_open_orders ermöglicht es Ihnen, ruhende Orders hinzuzufügen, die Sie noch nicht platziert haben; sie werden vor orders ausgewertet.

Die Antwort ergänzt admissible und, falls false, einen rejection_reason. Der Block delta zeigt die IM, die die Order verbrauchen würde. Anfragebeispiele finden Sie unter Authentifizierung.

Der Ordersimulator beantwortet nur die Margin-Frage. Matching, Preisbänder, RPI, Nonces, Rate Limits und Handelsstopps werden nicht simuliert, und der Engine-Zustand kann sich ändern, bevor Sie die echte Order senden.

Fehler

Status	`error`	Bedeutung
`400`	`invalid_simulation`	Fehlerhafte Anfrage, unbekanntes oder verfallenes Symbol, doppeltes Symbol oder mehr als 50 Einträge
`429`	`risk_simulation_saturated`	Die Simulationskapazität ist geteilt und begrenzt; wiederholen Sie mit Backoff
`503`	`risk_inputs_unavailable`	Ein Input fehlt oder ist veraltet, zum Beispiel kein IV-Mark für eine Option oder ein veralteter HyperCore-Snapshot. Die echte Order würde aus demselben Grund abgelehnt

Rate Limits für Simulationen sind unter Rate Limits aufgeführt.

In der App​

Endpunkte​

Risikoraster​

Portfoliosimulation​

Ordersimulation​

Fehler​

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